10月アノマリー分析(2023年)

米国株は「10月に買って4月に売れ」のアノマリーがあります。
10月末のハロウィンから約半年、株式が上昇しやすく、投資効率が高いという現象で、
このハロウィーンシーズンに買いを仕込み「Sell in May（株は5月に売れ)」が効率的と言われています。
近年の状況を踏まえたアノマリー状況について分析してみます。
FXについては、10月は継続相場が多いようです。

株価の10月成績

過去23年(2000年~2022年)の10月の成績(始値~終値)は、以下となり、平均では僅かながら日経平均はマイナス、ダウジョーンズはプラス成績です。

10月平均成績の年推移

10月平均成績の日経平均とﾀﾞｳｼﾞｮｰﾝｽﾞは、ほぼ同じ動きをしていますが、2008年日経平均の暴落、2020年以降ダウジョーンズ上昇率が高いことにより、10月平均成績の差となっているように見えます。
過去23年で、月足の陽線足は、日経平均が52%、ダウジョーンズが61%になり、季節性の方向性としてはダウジョーンズが上がりやすい傾向があります。
なお、10月は過去に「急落の月」とも呼ばれるほど下落する傾向があったようです。1927年の株価急落、1987年のブラックマンデーがあったためですが、過去20年間のデータを見ると、2008年のリーマンショックが該当しますが、毎年下落するわけではないようです。

FXの10月成績

過去約20年の10月の成績(始値~終値)は、以下となります。

10月平均成績の年推移

次に通貨ペア毎の年推移を確認してみます。